システムトレードの実際
メタトレーダー４と言うソフトを使い、プログラムを組んでバックテストを行ったことがある。
如何なるストラテジーでも完璧なものはないと言うのが実感である。なぜなら、損切りを入れているからで、損切りがない場合、精算する時点で結果が大きく変わる。
今、ドルが95円とすると、それ以下で買っているなら、プラスになると言う単純な話である。
統計手法により発生した信号（シグナル）で売り買いをすると80円でも売ったり、100円でも買ったりすることになり、結果は勝率が60～70％あれば良い方。
トータルの損益は、その時のトレンドで上昇中ならプラス、下降中ならマイナスとなり、あまり意味のない感じがするし、第一、精神衛生上良くない。
安いときに買い、高くなると売る。この方法が、長期的に見て安定したストラテジーではないかと思うようになった。この考えは株式投資と通ずることろがある。
